“安陵容”又跳惊鸿舞

量化策略回测中常见的陷阱有哪些？如何规避幸存者偏差_城市资讯网

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nbsp;   黄蜂首轮4号秀克尼佩尔 登场29.5分钟黄蜂次轮33号秀赛恩·詹姆斯 登场18.1分钟魔术次轮32号秀庞达 登场5.7分钟黄蜂首轮29号秀麦克尼利 登场5.7分钟黄蜂次轮34号秀卡尔克布伦纳 登场17.6分钟魔术首轮25号秀杰斯·理查德森 登场5.7分钟太阳首轮10号秀马卢阿奇 登场4.8分钟勇士次轮56号秀威尔·理查德 登场1.1分钟太阳次轮31号秀

量化交易中，回测结果往往是美好的，但实盘结果却往往不尽如人意。这种差异往往源于回测过程中的逻辑缺陷，最典型的便是幸存者偏差和未来函数。幸存者偏差是指在回测历史数据时，只包含了当前依然上市的公司，而忽略了历史上已经退市的公司。这会导致策略表现被虚假抬高。未来函数则是指策略在逻辑判断时使用了还未发生的市场数据，例如在开盘时使用了当天的收盘价作为买入条件。规避这些陷阱需要严谨的数据预处理和逻辑自查。投资

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